Сравнение RDFI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
RDFI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RDFI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDFI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.65% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDFI и SGOV
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
RDFI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
RDFI
SGOV
Сравнение RDFI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 20.61 | -19.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 283.87 | -282.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 201.33 | -200.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 411.31 | -410.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4,618.08 | -4,615.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 20.61 | -19.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 14.12 | -13.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 12.34 | -11.63 |
Корреляция
Корреляция между RDFI и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и SGOV
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и SGOV
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDFI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -0.03% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -0.01% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -0.03% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | 0.00% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.00% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и SGOV
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDFI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.06% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 0.13% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 0.20% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 0.24% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 0.24% | +7.72% |