Сравнение RDFI с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Angel Oak Income ETF (CARY).
RDFI и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RDFI и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDFI и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.63% | 9.83% | 0.14% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
RDFI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDFI и CARY
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
RDFI vs. CARY — Ранг доходности на риск
RDFI
CARY
Сравнение RDFI c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.05 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 4.48 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.91 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 18.21 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.05 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.82 | -2.11 |
Корреляция
Корреляция между RDFI и CARY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и CARY
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.39% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и CARY
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDFI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -1.28% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -1.28% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.84% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -0.22% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.34% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и CARY
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDFI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.89% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 1.27% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 2.05% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 2.18% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 2.18% | +5.78% |