PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с BLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

BLUI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и BLUI

2026 (YTD)2025
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%6.16%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.27%3.80%

Correlation

The correlation between RDFI and BLUI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов RDFI и BLUI

Секторы
RDFI
BLUI

Финансовые услуги

57.4%

-

Энергетика

32.0%
46.7%

Коммунальные услуги

3.7%
1.5%

Недвижимость

2.2%
51.0%

Промышленность

2.0%

-

Технологии

1.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Финансовые услуги

RDFI
57.4%
BLUI

-

Энергетика

RDFI
32.0%
BLUI
46.7%

Коммунальные услуги

RDFI
3.7%
BLUI
1.5%

Недвижимость

RDFI
2.2%
BLUI
51.0%

Промышленность

RDFI
2.0%
BLUI

-

Технологии

RDFI
1.7%
BLUI
0.6%

Потребительский циклический сектор

RDFI
0.4%
BLUI
0.3%

Сырьевые материалы

RDFI
0.3%
BLUI

-

Коммуникационные услуги

RDFI
0.1%
BLUI

-

Потребительский защитный сектор

RDFI
0.1%
BLUI

-

Здравоохранение

RDFI
0.0%
BLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQD
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX

Доходность на риск

RDFI vs. BLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFIBLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFIBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.97

-1.21

Просадки

Сравнение просадок RDFI и BLUI

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFIBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-2.43%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.43%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.37%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFIBLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.89%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

3.89%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

3.89%

+4.07%

Сравнение комиссий RDFI и BLUI

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и BLUI

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности BLUI в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and BLUI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.72% for BLUI.

They also come from different issuers: Rareview Funds and Bluemonte. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор