PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Axonic Strategic Income Fund (AXSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to maximize total return, through a combination of current income and capital appreciation. In pursuing its investment objective, the fund seeks to maximize risk-adjusted total returns by investing primarily in income-producing instruments (i.e., under normal circumstances, the fund will invest at least 60% of its net assets in income-producing instruments). It also may invest in real estate investment trusts ("REIT"), equity securities of companies whose business is substantially related to the mortgage business, and mortgage derivatives such as stripped RMBS and inverse floaters. The fund is non-diversified.

ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Эмитент
Axonic
Дата выпуска
29 дек. 2019 г.
Категория
Multisector Bonds
Минимальные инвестиции
$25,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с FADMXAXSIX с VOOAXSIX с JMSIXAXSIX с PIMIXAXSIX с BINCAXSIX с PULS

Доходность

График доходности AXSIX

Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции AXSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,204.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) показал доход в 1.94% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев.

Axonic Strategic Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.89%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность AXSIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AXSIX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.01%0.80%-0.60%0.42%0.30%0.00%1.94%
20250.55%1.06%0.33%0.54%0.33%0.99%-0.33%1.01%0.55%0.43%1.04%0.03%6.71%
20241.00%0.75%0.45%0.31%1.12%0.95%1.12%1.00%0.76%-0.22%0.76%0.01%8.30%
20231.57%0.79%-0.39%0.23%0.38%0.61%0.74%0.74%0.00%-0.34%1.33%1.66%7.54%
2022-0.05%-0.40%-1.21%-0.29%-0.81%-1.40%0.00%0.21%-1.64%-0.80%-0.27%-0.35%-6.81%
20211.87%0.62%0.04%0.58%0.77%0.47%0.57%0.33%0.21%0.00%0.11%0.20%5.91%

Метрики бенчмарка

Axonic Strategic Income Fund has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.35%) than losses (6.84%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.02%
Бета
0.04
R²
0.04
Участие в росте
11.35%
Участие в снижении
6.84%

Комиссия

Комиссия AXSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AXSIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск AXSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AXSIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.24

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
3.07

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.93

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

13.52

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Axonic Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд$0.55$0.57$0.58$0.55$0.34$0.65$0.20

Дивидендный доход

6.21%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Axonic Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.08$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.22
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.08$0.05$0.57
2024$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.58
2023$0.04$0.04$0.05$0.00$0.04$0.04$0.05$0.05$0.00$0.00$0.05$0.21$0.55
2022$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.04$0.06$0.34
2021$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.28$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Axonic Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 12.55%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-12.55%март 2020 г.
29d10mo 9d
11mo 8dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г.
Медвежий рынок2022
-6.87%нояб. 2022 г.
10mo 29d1y 1mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-1.22%март 2026 г.
25d2mo 3d
2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024
-0.88%окт. 2024 г.
26d1mo 2d
1mo 28dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.78%апр. 2025 г.
4d19d
23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.

Показатели просадок

AXSIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-56.78%

+44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-9.10%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-18.90%

+17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-25.43%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-10.72%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

1.97%

-1.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с AXSIX

Добавьте Axonic Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с AXSIX