PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Axonic Strategic Income Fund (AXSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS05465G1013
CUSIP05465G101
ЭмитентAxonic
Дата выпуска29 дек. 2019 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$25,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AXSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AXSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AXSIX с VOO, AXSIX с MFHVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Axonic Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
14.29%
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Axonic Strategic Income Fund показал доход в 8.43% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.43%24.30%
1 месяц-0.11%4.09%
6 месяцев4.23%14.29%
1 год10.44%35.42%
5 лет (среднегодовая)N/A13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.57%0.75%1.01%0.31%1.12%0.95%1.12%1.00%0.76%-0.22%8.43%
20232.04%0.74%-0.47%1.21%0.38%0.61%0.72%0.74%0.51%0.19%1.36%1.63%10.07%
20220.02%-0.36%-1.24%-0.27%-0.83%-1.04%0.35%0.20%-1.22%-0.81%-0.25%-0.19%-5.53%
20212.22%0.93%0.38%0.57%0.79%0.47%0.96%0.33%0.21%0.43%0.52%-2.28%5.61%
20200.00%0.40%-9.06%0.11%1.31%2.57%1.28%0.57%1.00%-0.10%1.02%0.49%-0.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AXSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AXSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AXSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXSIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXSIX, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXSIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXSIX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXSIX, с текущим значением в 51.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0051.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Axonic Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36
2.90
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Axonic Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.73$0.75$0.47$0.62$0.13

Дивидендный доход

8.16%8.55%5.35%6.43%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Axonic Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.53
2023$0.08$0.03$0.04$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.20$0.75
2022$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.47
2021$0.07$0.06$0.07$0.04$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.04$0.08$0.03$0.62
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.03$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
0
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Axonic Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 12.55%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Axonic Strategic Income Fund составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.55%24 февр. 2020 г.2224 мар. 2020 г.21529 янв. 2021 г.237
-7.69%7 дек. 2021 г.26728 дек. 2022 г.23129 нояб. 2023 г.498
-0.88%2 окт. 2024 г.1928 окт. 2024 г.
-0.4%4 мар. 2021 г.1829 мар. 2021 г.31 апр. 2021 г.21
-0.4%10 нояб. 2021 г.1023 нояб. 2021 г.430 нояб. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Axonic Strategic Income Fund составляет 0.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
3.92%
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)