PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXSIX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с FADMX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXSIX или FADMX.

Корреляция

Корреляция между AXSIX и FADMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.78%
2.20%
AXSIX
FADMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXSIX:

3.49

FADMX:

2.14

Коэф-т Сортино

AXSIX:

8.02

FADMX:

3.25

Коэф-т Омега

AXSIX:

2.27

FADMX:

1.40

Коэф-т Кальмара

AXSIX:

9.82

FADMX:

1.51

Коэф-т Мартина

AXSIX:

30.28

FADMX:

9.31

Индекс Язвы

AXSIX:

0.29%

FADMX:

0.83%

Дневная вол-ть

AXSIX:

2.49%

FADMX:

3.59%

Макс. просадка

AXSIX:

-12.55%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

AXSIX:

0.00%

FADMX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 1.37%.

AXSIX

С начала года

0.89%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

2.78%

1 год

8.66%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

FADMX

С начала года

1.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.71%

5 лет

2.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AXSIX и FADMX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
График комиссии AXSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXSIX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг риск-скорректированной доходности AXSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXSIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXSIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.492.14
Коэффициент Сортино AXSIX, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.008.023.25
Коэффициент Омега AXSIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.271.40
Коэффициент Кальмара AXSIX, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.821.51
Коэффициент Мартина AXSIX, с текущим значением в 30.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0030.249.31
AXSIX
FADMX

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа FADMX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.49
2.14
AXSIX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и FADMX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FADMX в 4.15%

TTM2024202320222021202020192018
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		7.05%7.61%8.55%5.35%6.43%1.30%0.00%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и FADMX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.40%
AXSIX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и FADMX

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.71%
1.00%
AXSIX
FADMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab