PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с FADMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и FADMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.89%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с BINCAXSIX с PULS
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий AXSIX и FADMX

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

AXSIX
Axonic Strategic Income Fund
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

AXSIX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.14

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.06

2.98

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

2.88

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

11.44

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

0.64

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.77

+0.15

Корреляция

Корреляция между AXSIX и FADMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и FADMX

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FADMX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и FADMX

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-15.98%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.62%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-15.98%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.62%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.12%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.66%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и FADMX

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.54%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.38%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.54%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

4.44%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

4.77%

-1.04%