Сравнение AXSIX с RCTIX
AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic, while RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon. Over the past 5 years, AXSIX returned 3.75%/yr vs 4.46%/yr for RCTIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AXSIX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности AXSIX и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSIX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 0.92%.
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
RCTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам AXSIX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 1.83% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 0.92% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% |
Correlation
The correlation between AXSIX and RCTIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, AXSIX and RCTIX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSIX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
AXSIX
RCTIX
Сравнение AXSIX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXSIX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.39 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 3.78 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 12.49 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXSIX и RCTIX
Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSIX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -10.89% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.20% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -1.48% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -6.17% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.20% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.08% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.36% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSIX и RCTIX
Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеют волатильность 0.71% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSIX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.74% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.85% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.32% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.50% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 3.74% | -0.05% |
Сравнение комиссий AXSIX и RCTIX
AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSIX и RCTIX
Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности RCTIX в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.21% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.26% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
AXSIX and RCTIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCTIX has higher volatility (0.74%) compared to AXSIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, AXSIX dropped -12.55% vs RCTIX's -10.89%.
AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSIX и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор