PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXSIX с ACP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXSIX с ACP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP).

AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AXSIX и ACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXSIX и ACP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-0.16%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, AXSIX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у ACP с доходностью -1.66%.

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axonic Strategic Income Fund

abrdn Income Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC
Часто сравнивают с ACP:
ACP с ASGIACP с AWPACP с AGDACP с PCFACP с ANGLXACP с BWDTXACP с CBLDX

Сравнение комиссий AXSIX и ACP

AXSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ACP в 1.97%.

ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

AXSIX vs. ACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXSIX c ACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSIXACPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.14

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.06

0.28

+4.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.04

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.97

0.15

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.44

0.48

+17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXSIX vs. ACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXSIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ACP равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSIX и ACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSIXACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.14

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.78

-0.04

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.18

+0.74

Корреляция

Корреляция между AXSIX и ACP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSIX и ACP

Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности ACP в 18.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund		18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок AXSIX и ACP

Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки ACP в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и ACP.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSIXACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-51.03%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-12.07%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-40.97%

+34.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-11.74%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-11.17%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.75%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AXSIX и ACP

Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSIXACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

5.12%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

9.06%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

15.09%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

17.63%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

21.03%

-17.30%