Сравнение AXSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AXSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 0.80% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AXSIX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXSIX и VOO
AXSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AXSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AXSIX
VOO
Сравнение AXSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.01 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.53 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 1.55 | +3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 7.31 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.01 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.79 | 0.71 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AXSIX и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSIX и VOO
Дивидендная доходность AXSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.06% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AXSIX и VOO
Максимальная просадка AXSIX за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -33.99% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -11.98% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -24.52% | +17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -5.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.55% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSIX и VOO
Текущая волатильность для Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AXSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 5.34% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 9.47% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 18.11% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 16.82% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 17.99% | -14.26% |