Сравнение RCTIX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.87% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и DHEAX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
RCTIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
RCTIX
DHEAX
Сравнение RCTIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 4.13 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 6.62 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.22 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 10.12 | -7.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 38.95 | -26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 4.13 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 2.77 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и DHEAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и DHEAX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DHEAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и DHEAX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -12.34% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.50% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -5.06% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.29% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.82% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и DHEAX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.42% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 0.79% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.19% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.51% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.29% | +1.45% |