Сравнение RCTIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 2.44% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и DFCFX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
RCTIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
RCTIX
DFCFX
Сравнение RCTIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.59 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.98 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 3.80 | -2.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.07 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 5.56 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.59 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.84 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 0.78 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и DFCFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и DFCFX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и DFCFX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -4.27% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.03% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -4.27% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -4.27% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.26% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и DFCFX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.15% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 0.43% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.21% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.39% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.13% | +0.61% |