PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с AGEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) are both mutual funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, RCTIX returned 5.53%/yr vs 7.64%/yr for AGEPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 1.38%/yr for AGEPX.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции RCTIX уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.64% соответственно.

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.82%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.53%

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.61%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		6.76%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%

Correlation

The correlation between RCTIX and AGEPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.17

The correlation between RCTIX and AGEPX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EADOXAGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHXAGEPX с HYGV

Доходность на риск

RCTIX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXAGEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
5.75

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
9.78

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.57

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

6.65

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

30.13

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

5.75

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

1.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

1.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и AGEPX

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и AGEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-22.47%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-3.17%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-4.80%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-22.47%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

-22.47%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.64%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.70%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и AGEPX

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) имеют волатильность 0.81% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.99%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

3.67%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

5.16%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

4.98%

-1.24%

Сравнение комиссий RCTIX и AGEPX

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и AGEPX

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности AGEPX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.58%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.28%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and AGEPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEPX has higher volatility (0.83%) compared to RCTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs AGEPX's -22.47%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и AGEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор