PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCLVX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCLVX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCLVX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCLVX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 10.88% соответственно.

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RALVXRCLVX с RGIYXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RSEAXRCLVX с RTDYX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий RCLVX и TSAIX

RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

RCLVX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCLVX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.62

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.45

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.28

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCLVX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCLVX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCLVX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Корреляция

Корреляция между RCLVX и TSAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCLVX и TSAIX

Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок RCLVX и TSAIX

Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-34.58%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-11.72%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-28.28%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

-34.58%

+15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-7.52%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.96%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.71%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RCLVX и TSAIX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

6.34%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

10.26%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

17.32%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

16.20%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.61%

17.62%

-12.01%