- ISIN
- US78249R6449
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 23 мар. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции RALVX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RALVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) показал доход в 9.92% с начала года и 19.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RALVX составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RALVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RALVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.94% | -5.85% | 7.45% | 3.20% | -0.21% | 0.72% | 9.92% | |||||
| 2025 | 2.89% | -0.31% | -3.13% | 0.20% | 4.39% | 3.81% | 0.65% | 2.70% | 2.63% | 1.04% | 0.92% | 0.63% | 17.44% |
| 2024 | -0.00% | 3.23% | 3.22% | -3.85% | 3.77% | 1.07% | 1.72% | 2.33% | 1.73% | -2.36% | 3.57% | -3.23% | 11.36% |
| 2023 | 6.88% | -2.74% | 1.65% | 1.36% | -1.42% | 4.62% | 2.66% | -2.26% | -3.97% | -2.69% | 7.81% | 4.95% | 17.18% |
| 2022 | -3.56% | -2.51% | 0.95% | -6.89% | 0.65% | -8.15% | 6.58% | -4.02% | -8.67% | 5.94% | 7.06% | -3.83% | -16.76% |
| 2021 | -0.16% | 3.62% | 3.18% | 3.04% | 1.61% | 0.22% | 1.03% | 1.50% | -3.24% | 3.91% | -2.25% | 4.38% | 17.82% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund has an annualized alpha of -1.30%, beta of 0.71, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 86.76% of S&P 500 Index downside but only 72.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.30%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 72.17%
- Участие в снижении
- 86.76%
Комиссия
Комиссия RALVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RALVX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RALVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 9.71 | +0.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.53 | $0.29 | $0.14 | $0.42 | $2.22 | $0.07 | $0.74 | $0.76 | $0.76 | $0.57 | $0.14 |
Дивидендный доход | 10.57% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.25 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.31 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $2.08 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.59%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 4mo | 9y 8moнояб. 2007 г. - июль 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.66%окт. 2002 г. | 2y 9mo | 2y 11mo | 5y 8moянв. 2000 г. - сент. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.08%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.35%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.82%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| RALVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -56.78% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -18.90% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -25.43% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -33.92% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -10.70% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.09% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RALVX
Добавьте Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RALVX