PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALVX с RSEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RALVX returned 8.42%/yr vs 13.08%/yr for RSEAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RALVX charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности RALVX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RALVX показывает доходность 9.67%, а RSEAX немного выше – 9.71%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.08% соответственно.

RALVX

1 день
0.21%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.28%
1 год
23.07%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.42%

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALVX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		9.67%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Correlation

The correlation between RALVX and RSEAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between RALVX and RSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RGIYXRALVX с RFCYXRALVX с RFAYXRALVX с RMYYXRALVX с RFBSX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVXRSEAX с RMYYX

Доходность на риск

RALVX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.14

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.93

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.75

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

11.75

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RALVX и RSEAX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALVXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-34.37%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.19%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-25.68%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-27.52%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-34.37%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-4.91%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.15%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и RSEAX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALVXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.75%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.85%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

11.80%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

18.47%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

18.86%

-5.18%

Сравнение комиссий RALVX и RSEAX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и RSEAX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что сопоставимо с доходностью RSEAX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.64%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RALVX and RSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RALVX has higher volatility (2.91%) compared to RSEAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, RALVX dropped -59.59% vs RSEAX's -34.37%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALVX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор