Сравнение RALVX с RSEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и RSEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и RSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | -4.88% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 7.52% против 11.67% соответственно.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
RSEAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и RSEAX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.
Доходность на риск
RALVX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск
RALVX
RSEAX
Сравнение RALVX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | RSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.26 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.26 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 5.58 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и RSEAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и RSEAX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности RSEAX в 12.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.42% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и RSEAX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RSEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -34.37% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -12.04% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -27.52% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -34.37% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.55% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -4.96% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.72% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и RSEAX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 4.74%, в то время как у Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | RSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.25% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 9.50% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.06% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.50% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 18.86% | -5.21% |