Сравнение RALVX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -16.76% | 17.82% | 6.13% | 15.33% | -7.92% | 13.55% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RALVX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.52% против 15.90% соответственно.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и SPYG
RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
RALVX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
RALVX
SPYG
Сравнение RALVX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.62 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.75 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.81 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и SPYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и SPYG
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и SPYG
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -67.63% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -13.76% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -32.67% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | -32.67% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.06% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -24.48% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.55% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и SPYG
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) составляет 4.74%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.32% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 12.90% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 22.42% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 21.13% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 20.57% | -6.92% |