PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с RFAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALVX с RFAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX).

RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RALVX и RFAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALVX и RFAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		-1.38%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у RFAYX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RALVX превзошли акции RFAYX по среднегодовой доходности: 7.52% против 1.65% соответственно.

RALVX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.84%
1 год
16.10%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.52%

RFAYX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.03%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RSEAXRALVX с RMYYXRALVX с RCLVXRALVX с RFCYXRALVX с RGIYXRALVX с RFBSX
Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RGEAXRFAYX с RINYXRFAYX с RLVSXRFAYX с FEDUX

Сравнение комиссий RALVX и RFAYX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RFAYX в 0.32%.

RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

RALVX vs. RFAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c RFAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXRFAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.06

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

4.86

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. RFAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFAYX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и RFAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXRFAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.53

Корреляция

Корреляция между RALVX и RFAYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и RFAYX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности RFAYX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		11.84%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.34%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%

Просадки

Сравнение просадок RALVX и RFAYX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки RFAYX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RFAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALVXRFAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-19.61%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-2.82%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-19.61%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-19.61%

-10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.48%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-2.97%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.94%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и RFAYX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALVXRFAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.44%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

2.36%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

4.13%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

5.89%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

4.89%

+8.76%