PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALVX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALVX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RALVX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALVX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		-1.38%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RALVX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RALVX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 7.52% против 5.10% соответственно.

RALVX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.84%
1 год
16.10%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.52%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RSEAXRALVX с RFAYXRALVX с RCLVXRALVX с RFCYXRALVX с RFBSXRALVX с RGIYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVXRMYYX с BERIX

Сравнение комиссий RALVX и RMYYX

RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RALVX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALVX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALVXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.63

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.18

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

8.68

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALVX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALVX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALVXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между RALVX и RMYYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALVX и RMYYX

Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		11.84%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RALVX и RMYYX

Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALVXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.59%

-21.79%

-37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-5.65%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-21.75%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.08%

-21.79%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.63%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-3.71%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.42%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RALVX и RMYYX

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALVXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.58%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

3.90%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

6.43%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

8.89%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

8.58%

+5.07%