Сравнение RCLVX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RCLVX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCLVX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | -0.98% | 8.93% | 3.04% | 7.61% | -14.04% | 3.05% | 5.21% | 9.30% | -2.75% | 5.35% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RCLVX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 8.51% соответственно.
RCLVX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.54%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCLVX и PMAIX
RCLVX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
RCLVX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
RCLVX
PMAIX
Сравнение RCLVX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCLVX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.08 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 11.66 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCLVX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.43 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.11 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между RCLVX и PMAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCLVX и PMAIX
Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | 3.66% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок RCLVX и PMAIX
Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCLVX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -24.12% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -7.06% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -13.97% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -24.12% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -3.10% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.69% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.52% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCLVX и PMAIX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 1.87%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCLVX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.29% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 4.18% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 7.19% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 7.20% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 7.58% | -1.97% |