PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.15% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с FITLXRCKSX с PRBLX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий RCKSX и VIIIX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

RCKSX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.49

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.52

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.31

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между RCKSX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и VIIIX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и VIIIX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-55.18%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.12%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-24.50%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-33.79%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.24%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.07%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.52%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и VIIIX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.34%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.53%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.32%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.90%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.04%

-0.45%