PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.56% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий RCKSX и FSKAX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.49

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.50

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.20

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между RCKSX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и FSKAX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и FSKAX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-35.01%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.42%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-25.39%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-35.01%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.20%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-4.05%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и FSKAX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.52%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.85%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.69%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.42%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.44%

-0.85%