PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с LMISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с LMISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и LMISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и LMISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		-4.28%18.05%29.58%27.88%-20.61%31.69%17.20%25.95%-7.57%23.50%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.69% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

LMISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-1.42%
1 год
20.05%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLXRCKSX с FSKAX
Часто сравнивают с LMISX:
LMISX с LCILXLMISX с PAGDXLMISX с LMGTXLMISX с LMVTXLMISX с GOBSXLMISX с ARMGXLMISX с LMGEX

Сравнение комиссий RCKSX и LMISX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. LMISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LMISX
Ранг доходности на риск LMISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMISX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMISX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMISX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c LMISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXLMISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.73

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.77

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

8.70

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. LMISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMISX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и LMISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXLMISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между RCKSX и LMISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и LMISX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности LMISX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
LMISX
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund		4.29%4.11%3.97%7.68%0.95%25.55%3.53%8.42%17.16%6.53%1.42%6.23%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и LMISX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и LMISX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXLMISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-50.34%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.09%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-26.11%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-35.27%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.09%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-7.68%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.46%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и LMISX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXLMISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.09%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.60%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.30%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.71%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.77%

-1.18%