Сравнение RCKSX с LMISX
RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RCKSX returned 11.39%/yr vs 15.28%/yr for LMISX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RCKSX charges 1.25%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.
Доходность
Сравнение доходности RCKSX и LMISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCKSX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.28% соответственно.
RCKSX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 16.26%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 8.09%
LMISX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.28%
- Всё время*
- 11.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RCKSX и LMISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 23.18% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 15.16% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
Correlation
The correlation between RCKSX and LMISX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between RCKSX and LMISX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCKSX vs. LMISX — Ранг доходности на риск
RCKSX
LMISX
Сравнение RCKSX c LMISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCKSX | LMISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 3.20 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 14.22 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCKSX и LMISX
Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и LMISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCKSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -50.34% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -8.69% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -20.22% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -26.11% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -35.27% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -7.55% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.95% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKSX и LMISX
Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 2.60%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCKSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.96% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 10.19% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 12.96% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.78% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.78% | -1.38% |
Сравнение комиссий RCKSX и LMISX
RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKSX и LMISX
Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что сопоставимо с доходностью LMISX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 5.12% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.08% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
RCKSX and LMISX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMISX has higher volatility (3.96%) compared to RCKSX (2.60%). In terms of maximum drawdown, RCKSX dropped -57.88% vs LMISX's -50.34%.
RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCKSX и LMISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор