Сравнение RCKSX с RIVSX
RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both mutual funds - RCKSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates, while RIVSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, RCKSX returned 11.39%/yr vs 11.97%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. RCKSX charges 1.25%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.
Доходность
Сравнение доходности RCKSX и RIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCKSX показывает доходность 23.18%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 34.66%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 11.39% против 11.97% соответственно.
RCKSX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 16.26%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 8.09%
RIVSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 23.13%
- С начала года
- 34.66%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 8.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RCKSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 23.18% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 34.66% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Correlation
The correlation between RCKSX and RIVSX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between RCKSX and RIVSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCKSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
RCKSX
RIVSX
Сравнение RCKSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCKSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 5.46 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 17.42 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCKSX и RIVSX
Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и RIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCKSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -60.61% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -9.11% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -24.52% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -25.75% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -41.45% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.42% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.85% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKSX и RIVSX
Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 2.60%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCKSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.86% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 13.51% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 19.24% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 20.36% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.85% | -4.45% |
Сравнение комиссий RCKSX и RIVSX
RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKSX и RIVSX
Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности RIVSX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.08% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
RCKSX and RIVSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVSX has higher volatility (5.86%) compared to RCKSX (2.60%). In terms of maximum drawdown, RCKSX dropped -57.88% vs RIVSX's -60.61%.
RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCKSX и RIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор