График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rock Oak Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) показал доход в 6.05% с начала года и 21.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCKSX составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Rock Oak Core Growth Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 10.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RCKSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | 3.48% | -2.56% | 6.05% | |||||||||
| 2025 | 4.78% | -2.38% | -3.20% | 1.78% | 5.72% | 2.83% | -1.04% | 1.01% | 2.70% | 0.37% | 1.43% | -1.32% | 12.99% |
| 2024 | 0.18% | 6.18% | 3.08% | -5.10% | 2.35% | -1.23% | 6.00% | 3.36% | 1.70% | -0.46% | 7.14% | -7.91% | 15.12% |
| 2023 | 5.46% | -2.91% | -1.60% | -1.49% | -1.65% | 7.84% | 1.95% | -0.38% | -3.58% | -2.19% | 8.88% | 5.28% | 15.57% |
| 2022 | -6.76% | -1.19% | 1.26% | -5.23% | -0.81% | -6.38% | 7.35% | -3.46% | -7.62% | 5.36% | 3.68% | -4.61% | -18.09% |
| 2021 | 3.04% | 2.38% | 2.27% | 2.16% | -1.22% | -1.39% | -0.60% | 1.53% | -3.50% | 4.30% | -3.69% | 4.71% | 9.96% |
Метрики бенчмарка
Rock Oak Core Growth Fund: годовая альфа составляет -0.30%, бета — 1.00, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 04.01.2005.
- При бете 1.00 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.30%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.64%
- Участие в снижении
- 104.64%
Комиссия
Комиссия RCKSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RCKSX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RCKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.40 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.61 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RCKSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rock Oak Core Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.09 | $0.12 | $0.15 | $0.78 | $2.84 | $0.56 | $0.09 | $0.92 | $0.10 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.90% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rock Oak Core Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rock Oak Core Growth Fund показал максимальную просадку в 57.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.
Текущая просадка Rock Oak Core Growth Fund составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.88% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 608 | 21 апр. 2011 г. | 837 |
| -33.1% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 557 |
| -24.46% | 25 апр. 2011 г. | 113 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 233 |
| -23.5% | 27 апр. 2021 г. | 477 | 17 мар. 2023 г. | 254 | 21 мар. 2024 г. | 731 |
| -22.73% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 386 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...