Сравнение RCD.TO с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
RCD.TO и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 6.29% | 21.74% | 10.79% | 5.05% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 25.02% | 1.99% | 15.23% | -10.41% |
Разные валюты инструментов
RCD.TO торгуется в CAD, в то время как XOMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 25.02%.
RCD.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 9.54%
XOMO
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 30.95%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и XOMO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
XOMO
Сравнение RCD.TO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.20 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.07 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 2.01 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и XOMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и XOMO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.03% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и XOMO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки XOMO в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -18.90% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -15.24% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.12% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.05% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 6.69% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и XOMO
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.75%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.05% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.84% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 22.08% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.30% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 18.30% | -3.83% |