PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с XOMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RCD.TO returned 24.83% vs 34.39% for XOMO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как XOMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 18.44%.

RCD.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.36%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.83%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.01%
10 лет*
9.73%

XOMO

1 день
0.00%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.44%
6 месяцев
20.38%
1 год
34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и XOMO

2026 (YTD)202520242023
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.36%21.74%10.79%5.05%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		18.44%1.99%15.23%-10.41%

Correlation

The correlation between RCD.TO and XOMO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.11

The correlation between RCD.TO and XOMO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Доходность на риск

RCD.TO vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOXOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.69

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.23

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.33

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

6.43

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и XOMO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки XOMO в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XOMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-17.62%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-14.84%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.29%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.63%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.36%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и XOMO

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.95%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.08%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.06%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

20.48%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

18.88%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.88%

-4.40%

Сравнение комиссий RCD.TO и XOMO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и XOMO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности XOMO в 35.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.85%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.93%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and XOMO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

RCD.TO is categorized as Dividend, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: RBC and YieldMax. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 1.01% for XOMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и XOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор