Сравнение RCD.TO с XOMO
RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RCD.TO returned 20.90% vs 23.68% for XOMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и XOMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCD.TO торгуется в CAD, в то время как XOMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.90%.
RCD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.15%
XOMO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCD.TO и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 13.27% | 22.09% | 11.41% | 5.19% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.90% | 2.02% | 15.10% | -10.66% |
Correlation
The correlation between RCD.TO and XOMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between RCD.TO and XOMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCD.TO vs. XOMO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
XOMO
Сравнение RCD.TO c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCD.TO | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.52 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 3.56 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и XOMO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки XOMO в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCD.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -16.91% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -15.66% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -11.48% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -6.89% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.68% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и XOMO
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.24%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 6.19% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 17.82% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 21.21% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.45% | 19.82% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 19.82% | +34.85% |
Сравнение комиссий RCD.TO и XOMO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и XOMO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности XOMO в 36.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.96% | 3.32% | 3.71% | 4.00% | 3.97% | 2.76% | 4.07% | 3.41% | 4.30% | 3.55% | 3.63% | 3.95% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCD.TO and XOMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
RCD.TO is categorized as Dividend, while XOMO is Derivative Income. They also come from different issuers: RBC and YieldMax. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор