PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с RCDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с RCDC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO).

RCD.TO и RCDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и RCDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и RCDC.TO

2026 (YTD)202520242023
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%4.61%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у RCDC.TO с доходностью 4.14%.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с EMAX.TORCDC.TO с ENCC.TORCDC.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий RCD.TO и RCDC.TO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RCDC.TO в 0.64%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TORCDC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.11

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.80

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

13.84

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. RCDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCDC.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и RCDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TORCDC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.31

-0.78

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и RCDC.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и RCDC.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и RCDC.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и RCDC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TORCDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-10.88%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.25%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.31%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-1.95%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.67%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и RCDC.TO

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TORCDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.73%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

6.70%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.10%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

10.22%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

10.22%

+4.25%