RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) показал доход в 5.56% с начала года и 23.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RCD.TO составила 9.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 15 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RCD.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF: годовая альфа составляет 3.41%, бета — 0.40, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 16.01.2014.

• Этот ETF участвовал в 55.50% снижения S&P 500 Index, но только в 53.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RCD.TO составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RCD.TO имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF показал максимальную просадку в 38.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.

Текущая просадка RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF составляет 4.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.