PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

RCD.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCD.TO имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции XMV.TO немного отстают с 9.36%.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TORCD.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий RCD.TO и XMV.TO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XMV.TO в 0.33%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.09

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.08

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMV.TO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и XMV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XMV.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и XMV.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-35.58%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.37%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-15.57%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-35.58%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.99%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.16%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.93%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и XMV.TO

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.81%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

8.11%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.31%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

10.39%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

12.93%

+1.54%