PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

RCD.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		6.29%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.89% соответственно.

RCD.TO

1 день
0.69%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
24.50%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.54%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XUS.TORCD.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий RCD.TO и XEI.TO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

3.50

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.23

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.67

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

21.46

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.50

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и XEI.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.03%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и XEI.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-45.52%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.85%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-17.36%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-45.52%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.30%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.14%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.68%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и XEI.TO

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.58%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

5.92%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

10.30%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

11.23%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.02%

-1.55%