Сравнение RCD.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
RCD.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCD.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 5.56% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.53% соответственно.
RCD.TO
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 9.46%
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCD.TO и VDY.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
RCD.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
VDY.TO
Сравнение RCD.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.58 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 4.31 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.77 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.00 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 22.92 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.58 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RCD.TO и VDY.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 3.05% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.21% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и VDY.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCD.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -39.21% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -10.07% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -16.18% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -39.21% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.55% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.67% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.76% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и VDY.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.37% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 6.43% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 11.03% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 11.49% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.96% | -1.49% |