PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

RCD.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		6.29%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.07% соответственно.

RCD.TO

1 день
0.69%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.29%
6 месяцев
2.92%
1 год
24.50%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.54%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий RCD.TO и SCHD

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.72

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.06

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.78

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

1.81

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.58

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и SCHD

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.03%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и SCHD

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-33.37%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.74%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-16.85%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-33.37%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.43%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.34%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.75%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и SCHD

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.68%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.35%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.70%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.64%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.17%

-0.70%