PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCD.TO с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с KBWY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Over the past 10 years, RCD.TO returned 10.15%/yr vs 1.99%/yr for KBWY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как KBWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 33.31%. За последние 10 лет акции RCD.TO превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 10.15% против 1.99% соответственно.

RCD.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
8.63%
С начала года
13.27%
1 год
20.90%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.15%

KBWY

1 день
2.57%
1 месяц
6.44%
6 месяцев
23.44%
С начала года
33.31%
1 год
34.22%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.14%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.27%22.09%11.41%10.95%-2.83%28.19%-8.74%32.30%-10.87%6.35%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		33.31%-9.63%4.69%10.19%-13.87%31.16%-27.59%18.28%-11.32%-6.01%

Correlation

The correlation between RCD.TO and KBWY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2014 г.

0.25

The correlation between RCD.TO and KBWY shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с RCDC.TORCD.TO с XMV.TO
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

RCD.TO vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCD.TOKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.78

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.26

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

9.87

-2.30

RCD.TO vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и KBWY

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки KBWY в -54.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-54.40%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.07%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-26.84%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-28.50%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-54.40%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-13.33%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.48%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и KBWY

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.24%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

5.29%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.92%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

17.42%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.45%

22.27%

+29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

27.51%

+27.16%

Сравнение комиссий RCD.TO и KBWY

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и KBWY

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности KBWY в 7.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		7.80%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.96%3.32%3.71%4.00%3.97%2.76%4.07%3.41%4.30%3.55%3.63%3.95%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and KBWY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.

RCD.TO is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. They also come from different issuers: RBC and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.35% for KBWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор