PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBRK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBRK с SCHD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, RBRK returned -12.43% vs 25.44% for SCHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBRK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubrik, Inc. (RBRK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBRK показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.32%.

RBRK

1 день
5.79%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.97%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.51%
1 год
25.44%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBRK и SCHD

2026 (YTD)20252024
RBRK
Rubrik, Inc.		0.05%17.01%69.33%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.32%4.34%7.96%

Correlation

The correlation between RBRK and SCHD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.04

The correlation between RBRK and SCHD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubrik, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RBRK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBRK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBRKSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.32

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.54

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.54

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.29

-13.69

RBRK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBRK на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBRK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBRK и SCHD

Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBRKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-33.37%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-4.61%

-50.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-1.97%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-3.31%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.85%

1.92%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RBRK и SCHD

Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBRKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

3.16%

+16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.32%

7.75%

+36.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.90%

11.06%

+51.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

14.36%

+49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

16.69%

+47.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBRK и SCHD

RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RBRK and SCHD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (19.44%) compared to SCHD (3.16%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBRK и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор