Сравнение RBRK с SCHD
RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, RBRK returned -21.86% vs 28.76% for SCHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам RBRK и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 8.75% |
Correlation
The correlation between RBRK and SCHD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between RBRK and SCHD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RBRK
SCHD
Сравнение RBRK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.26 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 15.38 | -16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.64 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и SCHD
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -33.37% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.55% | -4.61% | -50.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -0.73% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -3.32% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 1.87% | +28.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и SCHD
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 2.69% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 7.65% | +41.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 10.95% | +51.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 14.38% | +49.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 16.71% | +47.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и SCHD
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
RBRK and SCHD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.54%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор