Сравнение RBRK с OKTA
RBRK (Rubrik, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RBRK returned -17.22% vs 26.26% for OKTA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 43.73%.
RBRK
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 43.73%
- 6 месяцев
- 40.26%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- -12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBRK и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -5.43% | 17.01% | 69.33% |
OKTA Okta, Inc. | 43.73% | 9.73% | -15.96% |
Correlation
The correlation between RBRK and OKTA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between RBRK and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.73B
OKTA:
$22.08B
RBRK:
-$1.45
OKTA:
$0.96
RBRK:
10.07
OKTA:
10.00
RBRK:
$1.42B
OKTA:
$2.23B
RBRK:
$1.15B
OKTA:
$1.73B
RBRK:
-$275.30M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. OKTA — Ранг доходности на риск
RBRK
OKTA
Сравнение RBRK c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.71 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.66 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и OKTA
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -84.57% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -37.75% | -17.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -57.41% | +29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -38.35% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 16.09% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и OKTA
Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.74%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 32.64% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 48.35% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 55.02% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 57.54% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 53.94% | +9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и OKTA
Ни RBRK, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и OKTA
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and OKTA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.64%) compared to RBRK (19.74%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор