Сравнение RBRK с FXAIX
RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, RBRK returned -11.27% vs 19.84% for FXAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.63%.
RBRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.15%
FXAIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам RBRK и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 2.22% | 17.01% | 69.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 9.63% | 17.84% | 17.07% |
Correlation
The correlation between RBRK and FXAIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RBRK
FXAIX
Сравнение RBRK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.24 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.81 | -10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и FXAIX
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -33.79% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -8.89% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -1.86% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -3.78% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 2.03% | +29.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и FXAIX
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 3.37% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 10.04% | +35.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 12.60% | +50.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 17.02% | +46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 18.05% | +45.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и FXAIX
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBRK and FXAIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (17.77%) compared to FXAIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор