Сравнение RBRK с FXAIX
RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, RBRK returned -17.22% vs 20.56% for FXAIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.05%.
RBRK
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам RBRK и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -5.43% | 17.01% | 69.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.05% | 17.84% | 17.07% |
Correlation
The correlation between RBRK and FXAIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
RBRK
FXAIX
Сравнение RBRK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.39 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.58 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и FXAIX
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -33.79% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -8.89% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -3.27% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.05% | -3.79% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 2.01% | +28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и FXAIX
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 4.83% | +14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.95% | 9.87% | +34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 12.50% | +50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 17.01% | +46.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 18.07% | +45.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и FXAIX
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBRK and FXAIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.74%) compared to FXAIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор