PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBRK с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBRK с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, RBRK returned -21.86% vs 28.02% for FXAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBRK и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubrik, Inc. (RBRK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.

RBRK

1 день
-3.10%
1 месяц
34.78%
С начала года
0.68%
6 месяцев
9.33%
1 год
-21.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBRK и FXAIX

2026 (YTD)20252024
RBRK
Rubrik, Inc.		0.68%17.01%76.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%17.61%

Correlation

The correlation between RBRK and FXAIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubrik, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOORBRK с QQQ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

RBRK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBRK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBRKFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.37

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.24

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.17

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

14.80

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBRK vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBRK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBRK и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBRKFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.37

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RBRK и FXAIX

Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBRKFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-33.79%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-8.89%

-46.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-0.73%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-3.79%

-14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

1.90%

+28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RBRK и FXAIX

Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBRKFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.54%

2.92%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.93%

8.99%

+39.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

11.88%

+50.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.33%

16.91%

+47.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

18.07%

+46.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBRK и FXAIX

RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBRK and FXAIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (19.54%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBRK и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор