Сравнение RBRK с MA
RBRK (Rubrik, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, RBRK returned -21.86% vs -17.04% for MA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%.
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам RBRK и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 14.27% |
Correlation
The correlation between RBRK and MA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$15.68B
MA:
$430.21B
RBRK:
-$1.45
MA:
$17.28
RBRK:
10.72
MA:
12.79
RBRK:
$1.42B
MA:
$33.94B
RBRK:
$1.15B
MA:
$26.70B
RBRK:
-$275.30M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. MA — Ранг доходности на риск
RBRK
MA
Сравнение RBRK c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.82 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.68 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.77 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и MA
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -62.67% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.55% | -20.91% | -34.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -19.20% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -9.82% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 10.13% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и MA
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 6.29% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 17.41% | +31.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 22.14% | +40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 23.98% | +40.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 26.92% | +37.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и MA
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и MA
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and MA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.54%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs MA's -62.67%.
RBRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор