Сравнение RBRK с AVGO
RBRK (Rubrik, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -21.86% vs 61.75% for AVGO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%.
RBRK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 34.78%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам RBRK и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 0.68% | 17.01% | 76.65% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 80.75% |
Correlation
The correlation between RBRK and AVGO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$15.68B
AVGO:
$2.04T
RBRK:
-$1.45
AVGO:
$6.01
RBRK:
10.72
AVGO:
27.08
RBRK:
$1.42B
AVGO:
$75.47B
RBRK:
$1.15B
AVGO:
$50.53B
RBRK:
-$275.30M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. AVGO — Ранг доходности на риск
RBRK
AVGO
Сравнение RBRK c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBRK | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.17 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.19 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBRK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.39 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок RBRK и AVGO
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -48.30% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.55% | -28.67% | -26.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -13.01% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -7.97% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 11.94% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и AVGO
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 18.29% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.93% | 33.56% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 44.74% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.33% | 43.15% | +21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 39.38% | +24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и AVGO
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и AVGO
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and AVGO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.54%) compared to AVGO (18.29%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор