PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBRK с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBRK с AVGO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

RBRK (Rubrik, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -17.22% vs 39.29% for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBRK и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubrik, Inc. (RBRK) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBRK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.01%.

RBRK

1 день
1.84%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-8.05%
1 год
-17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
2.04%
1 месяц
-16.50%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.99%
1 год
39.29%
3 года*
64.50%
5 лет*
53.71%
10 лет*
41.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBRK и AVGO

2026 (YTD)20252024
RBRK
Rubrik, Inc.		-5.43%17.01%69.33%
AVGO
Broadcom Inc.		8.01%50.63%86.16%

Correlation

The correlation between RBRK and AVGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBRK:

$14.73B

AVGO:

$1.82T

EPS

RBRK:

-$1.45

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/S

RBRK:

10.07

AVGO:

24.08

Общая выручка (12 мес.)

RBRK:

$1.42B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBRK:

$1.15B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

RBRK:

-$275.30M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubrik, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

RBRK vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBRK c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBRKAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.85

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.41

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.38

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.04

-3.74

RBRK vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBRK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBRK и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBRK и AVGO

Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBRKAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-48.30%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-28.67%

-26.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-22.54%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-8.01%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.83%

12.94%

+17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RBRK и AVGO

Текущая волатильность для Rubrik, Inc. (RBRK) составляет 19.74%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что RBRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBRKAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

21.97%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.95%

33.54%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

46.59%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.85%

43.66%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.85%

39.57%

+24.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBRK и AVGO

RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBRK и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
387.07M
22.19B
(RBRK) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RBRK и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rubrik, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
80.6%
67.2%
Активы портфеля
RBRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

RBRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

RBRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

RBRK and AVGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.97%) compared to RBRK (19.74%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBRK и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор