Сравнение RBRK с AVGO
RBRK (Rubrik, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RBRK in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past year, RBRK returned -11.27% vs 34.44% for AVGO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%.
RBRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.15%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам RBRK и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | 2.22% | 17.01% | 69.33% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 86.16% |
Correlation
The correlation between RBRK and AVGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$16.09B
AVGO:
$1.80T
RBRK:
-$1.45
AVGO:
$6.01
RBRK:
10.88
AVGO:
24.45
RBRK:
$1.42B
AVGO:
$75.47B
RBRK:
$1.15B
AVGO:
$50.53B
RBRK:
-$275.30M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. AVGO — Ранг доходности на риск
RBRK
AVGO
Сравнение RBRK c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.21 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.49 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и AVGO
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -48.30% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -28.67% | -26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -21.35% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -8.05% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 13.84% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и AVGO
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 13.79% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 34.41% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 47.31% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 43.87% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 39.68% | +24.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и AVGO
RBRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
RBRK Rubrik, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и AVGO
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and AVGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (17.77%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор