Сравнение RBLU с TSLZ
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -86.01% |
Correlation
The correlation between RBLU and TSLZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
RBLU
TSLZ
Сравнение RBLU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.11 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и TSLZ
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -99.11% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -69.73% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -98.96% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -76.25% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 55.55% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и TSLZ
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 33.89% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 62.74% | +42.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 88.14% | +39.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 116.91% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 116.91% | +3.17% |
Сравнение комиссий RBLU и TSLZ
И RBLU, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и TSLZ
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and TSLZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -89.20% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.69% for TSLZ.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор