Сравнение RBLU с TSLZ
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs -65.66% for TSLZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | 16.20% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -87.17% |
Correlation
The correlation between RBLU and TSLZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.33 |
The correlation between RBLU and TSLZ shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
RBLU
TSLZ
Сравнение RBLU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.08 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.67 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и TSLZ
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -99.11% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | -76.62% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -98.98% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -75.39% | +32.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 60.77% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и TSLZ
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | 24.24% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | 55.00% | +43.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 91.68% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 116.96% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 116.96% | +0.06% |
Сравнение комиссий RBLU и TSLZ
И RBLU, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и TSLZ
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and TSLZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (34.21%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -65.66% vs -87.47% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -65.66% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.71% for TSLZ.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор