PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с NVDQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs -56.35% for NVDQ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -25.89%.

RBLU

1 день
-6.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-77.32%
6 месяцев
-77.93%
1 год
-89.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и NVDQ

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-77.32%23.90%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-25.89%-76.86%

Correlation

The correlation between RBLU and NVDQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с VRTLRBLU с CRCDRBLU с AAPXRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с IREGRBLU с MSFX
Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM

Доходность на риск

RBLU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLUNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.81

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.14

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.87

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.83

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.35

0.00

RBLU vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDQ равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLU и NVDQ

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и NVDQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.76%

-99.45%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-68.07%

-26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.67%

-99.25%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-88.32%

+43.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.79%

41.70%

+24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и NVDQ

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 26.21%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.20%

26.21%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.78%

53.68%

+49.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.09%

70.34%

+52.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.20%

95.32%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.20%

95.32%

+22.88%

Сравнение комиссий RBLU и NVDQ

И RBLU, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и NVDQ

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности NVDQ в 0.35%

ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.35%0.26%4.59%11.60%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		5.71%1.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and NVDQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (36.20%) compared to NVDQ (26.21%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, NVDQ leads with -56.35% vs -89.06% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -56.35% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBLU and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.

RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.35% for NVDQ.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.

RBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор