Сравнение RBLU с MVLL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 236.36% for MVLL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 33.99% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | -8.44% |
Correlation
The correlation between RBLU and MVLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
RBLU
MVLL
Сравнение RBLU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.35 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.89 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и MVLL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -71.03% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -71.03% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -71.03% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -23.57% | -23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 26.72% | +42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и MVLL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) составляет 45.36%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 58.26%. Это указывает на то, что RBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 58.26% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 123.97% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 151.72% | -24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 149.89% | -29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 149.89% | -29.81% |
Сравнение комиссий RBLU и MVLL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и MVLL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and MVLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to RBLU (45.36%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs MVLL's -71.03%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -89.20% for RBLU. On fees, RBLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 45.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for MVLL.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор