Сравнение RBLU с GOOX
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 206.23% for GOOX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 192.72% |
Correlation
The correlation between RBLU and GOOX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
RBLU
GOOX
Сравнение RBLU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.33 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 15.31 | -16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и GOOX
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -52.46% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -38.98% | -55.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -23.98% | -67.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -17.23% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 13.53% | +55.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и GOOX
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 21.73% | +23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 44.43% | +60.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 60.29% | +66.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 60.81% | +59.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 60.81% | +59.27% |
Сравнение комиссий RBLU и GOOX
И RBLU, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и GOOX
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GOOX в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and GOOX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -89.20% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBLU and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.27% for GOOX.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор