Сравнение RBLU с SOXL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - RBLU tracks the Roblox Corp. Class A (RBLX) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 396.01% for SOXL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 222.32%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -42.07%
- 6 месяцев
- 123.00%
- С начала года
- 222.32%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 69.66%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 52.51%
Сравнение доходности по годам RBLU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 222.32% | 106.27% |
Correlation
The correlation between RBLU and SOXL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
RBLU
SOXL
Сравнение RBLU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.26 | -8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 23.96 | -25.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и SOXL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -90.46% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -54.96% | -39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -54.96% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -34.95% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 16.63% | +52.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и SOXL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) составляет 45.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.54%. Это указывает на то, что RBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 58.54% | -13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 109.77% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 125.03% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 111.99% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 101.43% | +18.65% |
Сравнение комиссий RBLU и SOXL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и SOXL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and SOXL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.54%) compared to RBLU (45.36%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 396.01% vs -89.20% for RBLU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 45.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 396.01% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.01% for SOXL.
RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор