PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с MSTU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. RBLU is passively managed, while MSTU is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs -94.94% for MSTU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -52.47%.

RBLU

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-79.38%
6 месяцев
-85.52%
1 год
-87.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
3.95%
1 месяц
-55.32%
С начала года
-52.47%
6 месяцев
-69.89%
1 год
-94.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и MSTU

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-79.38%16.20%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-52.47%-85.37%

Correlation

The correlation between RBLU and MSTU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с NVDQRBLU с VRTLRBLU с AAPXRBLU с CRCDRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с MSFX
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

RBLU vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLUMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-2.03

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.98

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.26

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLU vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLUMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.40

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RBLU и MSTU

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-98.58%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.59%

-96.58%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.24%

-98.46%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-72.00%

+28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.97%

75.41%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) составляет 34.21%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что RBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.21%

39.21%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.98%

111.33%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.35%

138.43%

-19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.02%

168.89%

-51.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.02%

168.89%

-51.87%

Сравнение комиссий RBLU и MSTU

И RBLU, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и MSTU

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		6.28%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and MSTU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (39.21%) compared to RBLU (34.21%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs MSTU's -98.58%.

On 1-year performance, RBLU leads with -87.47% vs -94.94% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, RBLU has been the lower-risk option at 34.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBLU has performed better with a -87.47% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBLU and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for MSTU.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор