PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с FTXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while FTXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 39.54% for FTXH. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 7.62%.

RBLU

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-79.38%
6 месяцев
-85.52%
1 год
-87.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и FTXH

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-79.38%16.20%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%19.53%

Correlation

The correlation between RBLU and FTXH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с NVDQRBLU с VRTLRBLU с AAPXRBLU с CRCDRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с MSFX
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с SMH

Доходность на риск

RBLU vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLUFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.32

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.40

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.32

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

15.35

-16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLU vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTXH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLUFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.32

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.39

-0.97

Просадки

Сравнение просадок RBLU и FTXH

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-32.11%

-62.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.59%

-7.47%

-87.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.24%

-0.45%

-93.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.04%

-5.84%

-37.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.97%

2.58%

+59.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и FTXH

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.21%

5.38%

+28.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.98%

11.96%

+87.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.35%

17.14%

+102.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.02%

16.34%

+100.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.02%

18.43%

+98.59%

Сравнение комиссий RBLU и FTXH

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и FTXH

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FTXH в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		6.28%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and FTXH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (34.21%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs FTXH's -32.11%.

On 1-year performance, FTXH leads with 39.54% vs -87.47% for RBLU. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXH has performed better with a 39.54% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.19% for FTXH.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while FTXH is Health & Biotech Equities. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор