Сравнение RBLU с FDL
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 25.62% for FDL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам RBLU и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 5.44% |
Correlation
The correlation between RBLU and FDL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. FDL — Ранг доходности на риск
RBLU
FDL
Сравнение RBLU c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.02 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.73 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и FDL
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -65.93% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -4.27% | -90.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | 0.00% | -91.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -9.61% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 1.87% | +67.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и FDL
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 4.91% | +40.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 8.74% | +96.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 11.79% | +115.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 14.41% | +105.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 17.13% | +102.95% |
Сравнение комиссий RBLU и FDL
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и FDL
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FDL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and FDL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs -89.20% for RBLU. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.61% for FDL.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор