PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -86.95% vs 23.67% for FDL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -79.08%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

RBLU

1 день
-6.23%
1 месяц
-20.33%
С начала года
-79.08%
6 месяцев
-84.26%
1 год
-86.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и FDL

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-79.08%16.20%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%7.67%

Correlation

The correlation between RBLU and FDL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с NVDQRBLU с VRTLRBLU с AAPXRBLU с CRCDRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с MSFX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RBLU vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLUFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.11

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
3.25

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.56

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.56

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLU vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLUFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.11

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.45

-1.03

Просадки

Сравнение просадок RBLU и FDL

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.59%

-65.93%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.59%

-4.27%

-90.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.16%

-2.18%

-91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.88%

-9.66%

-33.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.69%

1.75%

+59.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и FDL

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 37.60% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.60%

2.85%

+34.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.00%

7.87%

+91.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.35%

11.28%

+108.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.21%

14.31%

+102.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.21%

17.11%

+100.10%

Сравнение комиссий RBLU и FDL

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и FDL

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		6.19%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and FDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (37.60%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs -86.95% for RBLU. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs -86.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 3.68% for FDL.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: T-Rex and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор