Сравнение RBLU с DURA
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 21.18% for DURA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.59%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.59% | 3.43% |
Correlation
The correlation between RBLU and DURA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. DURA — Ранг доходности на риск
RBLU
DURA
Сравнение RBLU c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.49 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.04 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и DURA
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -33.15% | -61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -8.53% | -86.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -2.45% | -91.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -3.91% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 2.11% | +63.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и DURA
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 2.98% | +33.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 7.78% | +95.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 14.80% | +108.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 13.61% | +104.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 16.94% | +101.26% |
Сравнение комиссий RBLU и DURA
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и DURA
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DURA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and DURA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (36.20%) compared to DURA (2.98%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs DURA's -33.15%.
On 1-year performance, DURA leads with 21.18% vs -89.06% for RBLU. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 21.18% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 3.30% for DURA.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. RBLU tracks Roblox Corp. Class A (RBLX), while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: T-Rex and VanEck. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.29% for DURA.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор