Сравнение RBLU с BTCZ
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.20% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -70.52%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
RBLU
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 13.03%
- 6 месяцев
- -72.41%
- С начала года
- -70.52%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -70.52% | 23.90% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -34.92% |
Correlation
The correlation between RBLU and BTCZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
RBLU
BTCZ
Сравнение RBLU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.05 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.56 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и BTCZ
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -91.06% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -49.02% | -45.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -79.07% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -73.79% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.22% | 21.96% | +47.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и BTCZ
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 45.36% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.36% | 21.55% | +23.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.21% | 69.11% | +36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.25% | 88.88% | +38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.08% | 96.39% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.08% | 96.39% | +23.69% |
Сравнение комиссий RBLU и BTCZ
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и BTCZ
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 4.39% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and BTCZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (45.36%) compared to BTCZ (21.55%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -89.20% for RBLU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -89.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.01% for BTCZ.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор