Сравнение RBLU с BTCZ
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, RBLU returned -87.47% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -79.38%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | 16.20% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -33.69% |
Correlation
The correlation between RBLU and BTCZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
RBLU
BTCZ
Сравнение RBLU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.24 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.36 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.69 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RBLU и BTCZ
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.59%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.59% | -91.06% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.59% | -49.02% | -45.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -77.44% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -73.73% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.97% | 25.76% | +36.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и BTCZ
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.21% | 17.24% | +16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.98% | 67.20% | +31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.35% | 87.54% | +31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 97.10% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 97.10% | +19.92% |
Сравнение комиссий RBLU и BTCZ
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и BTCZ
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and BTCZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (34.21%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.59% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -87.47% for RBLU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -87.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.01% for BTCZ.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор