PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLU с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLU с BTCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. RBLU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности RBLU и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.

RBLU

1 день
-6.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-77.32%
6 месяцев
-77.93%
1 год
-89.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
2.34%
1 месяц
55.82%
С начала года
55.82%
6 месяцев
54.90%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLU и BTCZ

2026 (YTD)2025
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		-77.32%23.90%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		55.82%-34.92%

Correlation

The correlation between RBLU and BTCZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с RBLU:
RBLU с VRTLRBLU с NVDQRBLU с CRCDRBLU с AAPXRBLU с MVLLRBLU с GOOXRBLU с IREG
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

RBLU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLU
Ранг доходности на риск RBLU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLU: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBLUBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.04

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.76

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.89

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.88

-5.23

RBLU vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLU на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLU и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBLU и BTCZ

Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLUBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.76%

-91.06%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.76%

-49.02%

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.67%

-74.87%

-18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-73.68%

+28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.79%

23.81%

+41.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLU и BTCZ

T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 26.92%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLUBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.20%

26.92%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.78%

68.80%

+33.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.09%

88.95%

+34.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.20%

97.08%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.20%

97.08%

+21.12%

Сравнение комиссий RBLU и BTCZ

RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLU и BTCZ

Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
RBLU
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF		5.71%1.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLU and BTCZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBLU has higher volatility (36.20%) compared to BTCZ (26.92%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -89.06% for RBLU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 26.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.

RBLU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.01% for BTCZ.

RBLU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLU и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор