Сравнение RBLD с XLII
RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. RBLD is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности RBLD и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLD показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.
RBLD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 8.40%
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLD и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 19.89% | 1.79% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
Correlation
The correlation between RBLD and XLII is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов RBLD и XLII
Секторы
RBLD
XLII
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
RBLD
XLII
-
Коммунальные услуги
RBLD
XLII
-
Энергетика
RBLD
XLII
-
Технологии
RBLD
XLII
-
Сырьевые материалы
RBLD
XLII
-
Недвижимость
RBLD
XLII
-
Коммуникационные услуги
RBLD
XLII
-
Потребительский циклический сектор
RBLD
-
XLII
-
Потребительский защитный сектор
RBLD
-
XLII
-
Финансовые услуги
RBLD
-
XLII
Здравоохранение
RBLD
-
XLII
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLD vs. XLII — Ранг доходности на риск
RBLD
XLII
Сравнение RBLD c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBLD | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBLD | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.44 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок RBLD и XLII
Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLD | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -10.10% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.36% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -1.34% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLD и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLD | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 11.55% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 11.55% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 11.55% | +7.18% |
Сравнение комиссий RBLD и XLII
RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLD и XLII
Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XLII в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.01% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLD and XLII have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.01% for RBLD.
RBLD is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для RBLD и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор