PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

RBLD и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.02% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Сравнение комиссий RBLD и RSPN

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Доходность на риск

RBLD vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.97

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.56

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

5.99

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.97

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между RBLD и RSPN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и RSPN

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и RSPN

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-59.61%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.85%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-21.88%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-42.02%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-8.74%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.69%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.35%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и RSPN

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.59%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

20.12%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.09%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.30%

-1.56%