PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

RBLD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.92% против 17.98% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий RBLD и PPA

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

RBLD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.09

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.80

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.37

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

13.40

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.09

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между RBLD и PPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и PPA

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и PPA

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-57.37%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.71%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-18.37%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-43.92%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-8.56%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-9.19%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.45%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и PPA

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.57%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

15.14%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

21.75%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

18.22%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.48%

-1.74%