PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RBLD returned 8.41%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBLD имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции NFTY немного отстают с 8.17%.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between RBLD and NFTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.32

The correlation between RBLD and NFTY shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и NFTY

Секторы
RBLD
NFTY

Промышленность

41.6%
8.3%

Коммунальные услуги

28.6%
4.0%

Энергетика

9.3%
8.5%

Технологии

9.2%
9.2%

Сырьевые материалы

6.2%
12.5%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

RBLD
41.6%
NFTY
8.3%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
NFTY
4.0%

Энергетика

RBLD
9.3%
NFTY
8.5%

Технологии

RBLD
9.2%
NFTY
9.2%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
NFTY
12.5%

Недвижимость

RBLD
5.0%
NFTY

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

NFTY
8.3%

Финансовые услуги

RBLD

-

NFTY
21.2%

Здравоохранение

RBLD

-

NFTY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

RBLD vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.50

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.66

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.93

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.46

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

-1.20

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.50

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RBLD и NFTY

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-47.67%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-16.14%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-21.55%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-21.55%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-47.67%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-16.76%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.58%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.16%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.23%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.59%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.58%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.73%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.38%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

20.71%

-1.98%

Сравнение комиссий RBLD и NFTY

RBLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и NFTY

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and NFTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to RBLD (4.23%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, RBLD leads with 8.41% vs 8.17% for NFTY. On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RBLD has performed better with a 8.41% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for RBLD.

RBLD is categorized as Industrials Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.80% for NFTY.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор